城堡证券：Situational组合敞口已削减超80%，旗舰基金7月回报创4年最佳

城堡证券（Citadel）创始人Ken Griffin向客户披露，公司已大幅削减从对冲基金Situational Awareness收购的资产组合中的风险敞口，同时确认旗舰基金7月份表现强劲。

据CNBC，Griffin在周五致客户的信中表示，城堡证券已通过逾100笔大宗交易（市值合计超过40亿美元）将上述收购组合的整体风险敞口削减逾80%。这是Griffin首次就收购Situational Awareness资产一事公开表态。

Griffin在信中同时确认，旗舰多策略基金Wellington 7月份回报率达5.94%，为2022年以来最佳单月表现。

城堡证券介入Situational Awareness的时机正值AI相关交易遭遇剧烈震荡。此后，AI板块出现反弹，市场普遍认为Situational Awareness的被迫清仓标志着本轮自6月开始的抛售触及阶段性底部。

Situational Awareness由25岁的Leopold Aschenbrenner创立，基金重仓AI相关主题，其投资逻辑建立在Aschenbrenner对人工智能将从根本上重塑世界与经济的判断之上。

与此同时，基金对部分软件公司持有空头仓位，押注这些公司将受AI冲击。

然而，AI相关交易在6月至7月间急转直下——彼时大盘指数整体表现平稳——基金重仓的闪迪和Bloom Energy等个股跌幅均逾50%。与此同时，Adobe等软件股反弹，导致基金多空两端同时亏损。

双向失利最终触发保证金追缴及强制平仓。

城堡证券接手后，AI板块随之反弹

城堡证券于7月29日与Situational Awareness就收购部分持仓一事展开磋商。

次日，Situational Awareness因遭受重大损失，被迫出售全部公开市场股票仓位，城堡证券随后被证实为上述资产的买方。

城堡证券接手Situational Awareness的公开市场资产后，AI相关交易随即出现反弹，市场将Situational Awareness的被迫出售视为本轮始于6月的下跌行情的阶段性低点。